Стратегия воплощает активное портфельное управление, которое предполагает частые сделки и риск концентрации. Цель - показать альфу к основным бенчмаркам (IMOEX / % ЦБ). Идея - прибыльно отыгрывать корпоративные и макро события в российском контуре инвестиций. Инструменты стратегии: недооцененные голубые фишки + див. фавориты, офз, фонды на золото и облигации, фавориты рынка в 2-3 эшелонах. Подход: - анализ ликвидности - корпоративные финансы (катализаторы раскрытия стоимости) - макроанализ
20
20
20
26
26
26
25
30
28
23
15
15
09
09
04
04
29
23
17
31
29
25
24
24
20
18
16
16
15
15
09
06
04
04
29
28
27
26
26
24
24
20
19
18
18
17
17
17
14
13
13
13
11
11
10
10
10
07
07
03
03
01
31
30
30
Отслеживание типов активов помогает понять отношение автора к диверсификации, а также какую долю средств он сохранил для входа в новые сделки. Если же мы видим, что в портфеле нет валюты, то это говорит о том, что новых покупок какое-то время не будет, и автор либо будет пополнять счёт (например, за счёт доходов от новых автоследователей), либо будет продавать что-то из портфеля.
По структуре секторов становится понятно, придерживается ли автор принципов диверсификации, или же он сторонник работы над узким спектром индустрий.
Осталось меньше часа, прежде чем мы закроем доступ к составам портфелей.
Хочешь не пропустить следующий показ? Подписывайся на telegram-канал @a2_finance_bada_bing
| Доля | Компания |
|---|---|
| 23% |
Т-Технологии
|
| 22% |
МТС Банк
|
| 20% |
X5 Retail Group
|
| 18% |
Газпром
|
| 11% |
Всеинструменты.ру
|
| 6% |
Whoosh
|
| < 1% |
Денежные средства
|
Каждый день собирается информация о количестве подписчиков на стратегию. Рост подписчиков - говорит об интересе к автору и скорее всего это связано с ростом доходности. Однако, когда доходность растёт быстро, авторы иногда делают паузу, уже не стремясь за большими цифрами, как бы сохраняя результат. Таким образом, если виден рост подписчиков и доходность, есть вероятность, что скоро темпы роста снизятся.
Количество подписчиков
Иногда на графике можно увидеть разрывы синей линии, это нормально. Проект новый и разрывы означают что в эти дни данные о доходности стратегии не собирались.
Брокер не предоставляет публично информацию о совершенных сделках и их количестве в нужный день, поэтому эти значения мы вычисляем отталкиваясь от общего количества сделок по стратегии. Сбор информации происходит несколько раз в день, а изменчивость состава портфеля можно глянуть выше в разделе Изменения состава портфеля.
Количество сделок
Метрика, показывающая насколько сильно упала доходность портфеля, т.е. насколько он "просел" ниже. Когда на графике видны несколько увеличивающихся столбиков, можно сказать что автору всё труднее зарабатывать.
Текущая максимальная просадка
Сумма, которую брокер рекомендует вкладывать в автора. На графике показывается изменчивость этого показателя, что иногда может служить поводом для продвижения стратегии, т.е. снижение выступает мотивацией к вложениям.
Рекомендуемая сумма
Некоторые из метрик, которые решили показывать списком, а не на графике. Такая информация понять примерную изменчивость стратегии, например, по метрике Сколько вложили иногда заметно как уменьшается/увеличивается объём средств в управлении. По метрике Частота сделок можно судить об активности работы автора стратегии, например, что он стал чаще совершать сделки, или же, уменьшил их частоту ввиду увеличения вложенных средств, тем самым автор опасается за взятый риск.
26
07
03
01
30
29
20
17
25
24
18
16
10
30
29
20
26
30
15
09
29
29
29
29